Secondo me OP non sta dicendo che compare anche su rete cellulare, ma sta chiedendo dove apparirebbe se si verificasse su rete cellulare...
Comunque sono d'accordo che il messaggio non è del tutto chiaro e soprattutto sembrerebbe non necessariamente connesso alla questione DNS criptati. Era apparso anche a me e pare che il messaggio compaia se non si rispettano una o più condizioni descritte qui: https://support.apple.com/it-it/HT202068
Secondo me è un messaggio inesatto che verrà corretto, nel frattempo confermo che dimenticando la rete e riconnettendosi il messaggio va via. Nel mio caso sospetto fosse legato al WPA3 che forse non veniva utilizzato essendomi collegato alla rete Wi-Fi prima di aver cambiato AP con WPA3.