Con la DMZ tutte le connessioni dall’esterno vengono inoltrate (senza nessun filtro) al dispositivo che tu metti in DMZ (e quindi alla PS4, nel tuo caso). Se la PS4 ha qualche vulnerabilità, nel giro di 10 minuti te la sei giocata.
UPnP deve essere attivato sia sul router che sui singoli dispositivi. Ovviamente i dispositivi possono essere compatibili o meno, e possono magari attivarlo di default senza chiederti niente.
Comunque con la DMZ il Fastgate ti inoltra tutte le porte, tranne quelle che servono a lui (e quindi la 80 comunque non potresti usarla).
Ma secondo me il tuo problema è un altro, altrimenti i forum sarebbero pieni di gente con la PS4 che non funziona sotto Fastweb.
P.S. hai chiesto all’assistenza di darti l’IP pubblico?