Engino ho parlato con l'assistenza tecnica e mi hanno confermato che non ha un firewall
Ce l'ha ma persino disattivato di default per IPv6 - almeno fino ad un po' di tempo fa:
https://forum.fibra.click/d/37039-psa-liliadbox-di-default-non-attiva-il-firewall-ipv6/3
Dato che usano IPv6 nativo, e con IPv6 hai IP pubblici e quindi raggiungibili direttamente dall'esterno anche su tutti i dispositivi in LAN abilitati per IPv6 (non c'è il NAT a salvare involontariamente le chiappe...), non avere uno straccio di firewall è un suicidio. A quanto pare si può solo attivare o disattivare, non comparabile certo a quelli che offrono pfSense o OpenWRT in termini di configurabilità.
Purtroppo finché gli utenti guardano solo al numeretto di velocità che non useranno mai veramente... gli possono vendere 'ste schifezze senza vergognarsi. Tanto anche i recensori sul web mica guardano a queste funzionalità e non scrivono "la parte di sicurezza fa schifo e ve bene solo per l'utonto più scarso".