Se colleghi il tuo Zyxel alla Vodafone Station la configurazione è "in cascata". Lo Station fa da "modem DSL" e lo Zyxel da router IP. Lo stai facendo perché hai bisogno del VoIP sulla Station?
Se hai seguito correttamente i passi di Vodafone, bisogna vedere come hai configurato il tuo router. In particolare, il default gateway del tuo router deve essere l'IP della Station perché altrimenti i pacchetti non sanno come raggiungere internet.
Come test, prova a pingare prima lo Zyxel e poi la Vodafone Station. Ovviamente mi aspetto che il tuo IP sia nella subnet assegnata allo Zyxel.