Premesso che sono d'accordo con @matteocontrini rispetto all'utilità ed all'uso delle VPN, in realtà è implementabile sui router, sia come server (ma non è quanto hai richiesto), sia come client. Generalmente si usano firmware appositi, come DD-WRT od openWRT, che sono installabili su molti router, dai più economici a quelli semiprofessionali. Per quanto riguarda poi ASUS, ci sono i firmware Asuswrt-Merlin, che ho usato per anni su un RT-AC56U e su cui tuttora gira un server openVPN che uso per l'accesso remoto alla mia rete e per un paio di manutenzioni remote di amici linux poco smanettoni. Ovviamente nel mio caso il traffico internet normale non viaggia in VPN. Comunque, se vuoi avere solo client, ce ne sono per tutti i sistemi operativi e le puoi installare direttamente sulle macchine che usi.