[cancellato] Domanda apparentemente banale ma che aprirebbe una discussione lunga un'eternità.
I vari *sense non li puoi usare su Raspberry perché solo per piattaforme x86.
Zeroshell non lo conosco per dare informazioni in più.
Openwrt funziona ma è di fatto una "distro", quindi installi quello e basta, perdendo l'installazione di pihole.
Ufw è un software che ti fa creare alla fine le regole per iptables.
In generale comunque, il Raspberry non è una piattaforma adatta a fare firewalling, sia per la scarsa potenza hardware (in presenza di connessioni gigabit o vicine non ce la fa), sia perché ha una sola porta ethernet.
Nel tuo caso poi avendo davanti un modem/router, tutte le alternative citate non ti darebbero alcuna funzione aggiuntiva.
Tutto dipende da cosa vuoi fare ed ottenere, ma servono idee chiare in partenza...
