Canzano99 Hey no attento a come lo colleghi.
Quel Sonoff (e dispositivi simili) non presenta un relè con contatto pulito. In poche parole invece di essere un semplice interruttore, l'output è alimentato, infatti nota che da entrambi i lati hai la dicitura L (live, cioè la fase) e N (neutral, il neutro).
Quindi per collegarlo così com è al lampadario (o comunque a quello che vuoi controllare) devi collegare fase e neutro in entrambi i lati.
EDIT: I Sonoff basic si possono modificare per avere contatto pulito, ma se non sai esattamente cosa fai non te lo consiglierei.
Eventualmente ci sono dispositivi dedicati proprio a rimpiazzare interruttori sia di Sonoff come il mini R2 già citato o lo Shelly 1